Сравнение ^SPXHC с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Health Care Index (^SPXHC) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SPXHC или IVV.
Основные характеристики
| ^SPXHC | IVV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.22% | 19.04% |
| Дох-ть за 1 год | 17.37% | 26.62% |
| Дох-ть за 3 года | 5.72% | 9.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.48% | 15.18% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.36% | 12.93% |
| Коэф-т Шарпа | 1.63 | 2.19 |
| Дневная вол-ть | 10.84% | 12.70% |
| Макс. просадка | -43.18% | -55.25% |
| Текущая просадка | -0.72% | -0.51% |
Корреляция
Корреляция между ^SPXHC и IVV составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^SPXHC и IVV
С начала года, ^SPXHC показывает доходность 14.22%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 19.04%. За последние 10 лет акции ^SPXHC уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 9.36% против 12.93% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^SPXHC c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Health Care Index (^SPXHC) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^SPXHC и IVV
Максимальная просадка ^SPXHC за все время составила -43.18%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SPXHC и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^SPXHC и IVV
Текущая волатильность для S&P 500 Health Care Index (^SPXHC) составляет 2.20%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что ^SPXHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.