PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^SPXHC с IVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SPXHC с IVV

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Health Care Index (^SPXHC) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SPXHC или IVV.

Корреляция

Корреляция между ^SPXHC и IVV составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности ^SPXHC и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Health Care Index (^SPXHC) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
306.81%
632.72%
^SPXHC
IVV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^SPXHC:

-0.07

IVV:

0.54

Коэф-т Сортино

^SPXHC:

0.00

IVV:

0.88

Коэф-т Омега

^SPXHC:

1.00

IVV:

1.13

Коэф-т Кальмара

^SPXHC:

-0.06

IVV:

0.56

Коэф-т Мартина

^SPXHC:

-0.15

IVV:

2.27

Индекс Язвы

^SPXHC:

6.49%

IVV:

4.60%

Дневная вол-ть

^SPXHC:

14.24%

IVV:

19.38%

Макс. просадка

^SPXHC:

-40.78%

IVV:

-55.25%

Текущая просадка

^SPXHC:

-11.75%

IVV:

-9.86%

Доходность по периодам

С начала года, ^SPXHC показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -5.70%. За последние 10 лет акции ^SPXHC уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 6.78% против 12.11% соответственно.

^SPXHC

С начала года

0.62%

1 месяц

-4.29%

6 месяцев

-6.86%

1 год

-0.99%

5 лет

6.73%

10 лет

6.78%

IVV

С начала года

-5.70%

1 месяц

-0.84%

6 месяцев

-4.55%

1 год

9.82%

5 лет

15.25%

10 лет

12.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^SPXHC и IVV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^SPXHC
Ранг риск-скорректированной доходности ^SPXHC, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SPXHC, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SPXHC, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SPXHC, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SPXHC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SPXHC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг риск-скорректированной доходности IVV, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^SPXHC c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Health Care Index (^SPXHC) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^SPXHC, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^SPXHC: -0.07
IVV: 0.56
Коэффициент Сортино ^SPXHC, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
^SPXHC: 0.00
IVV: 0.91
Коэффициент Омега ^SPXHC, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^SPXHC: 1.00
IVV: 1.13
Коэффициент Кальмара ^SPXHC, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^SPXHC: -0.06
IVV: 0.58
Коэффициент Мартина ^SPXHC, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
^SPXHC: -0.15
IVV: 2.37

Показатель коэффициента Шарпа ^SPXHC на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа IVV равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SPXHC и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.07
0.56
^SPXHC
IVV

Просадки

Сравнение просадок ^SPXHC и IVV

Максимальная просадка ^SPXHC за все время составила -40.78%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SPXHC и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.75%
-9.86%
^SPXHC
IVV

Волатильность

Сравнение волатильности ^SPXHC и IVV

Текущая волатильность для S&P 500 Health Care Index (^SPXHC) составляет 9.10%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 14.25%. Это указывает на то, что ^SPXHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.10%
14.25%
^SPXHC
IVV